Eğitim RTS4. R ile ARIMA Forecasting ve ARCH-GARCH Modellemesi

• 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
• Toplam 10 Saat

Eğitim Programı

Gün 1

Otoregrasyon (AR), Hareketli Ortalama (MA) ve ARMA Modelleri
R ile uygulamalar
Veride AR ve MA İmzaları
R ile uygulamalar
Durağanlık Kavramı
R ile uygulamalar
Box-jenkins ARIMA Modellemesi
R ile uygulamalar

 

Gün 2

Oynaklık Kavramı ve Oynaklığın Modellenmesi
Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH)
R ile Uygulamalar
GARCH
R ile Uygulamalar
TARCH
R ile Uygulamalar
EGARCH
R ile Uygulamalar