Eğitim TS14. Stata ile I(1)-I(2) Karma Serilerle VAR Analizi ve Yeni Nesil Granger Nedensellik Tastleri

• 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-15.00 arası)
• Toplam 8 Saat
• Kategori: Özel Eğitim
• Açıklamalar:
  • Eğitimde önce yedi adet yeni Granger nedensellik testi görülecektir: Toda-Yamamoto (1995) Nedensellik Testi, Tek Frekanslı Fourier Granger Nedensellik Testi (Enders & Jones, 2016), Tek Frekanslı Fourier Toda-Yamamoto Testi (Nazlıoğlu vd., 2016), Kümülatif Fourier Frekanslı Granger Nedensellik Testi (Enders & Jones, 2019), Kümülatif Fourier Frekanslı Toda-Yamamoto Testi (Nazlıoğlu vd., 2019), Kantil Bazlı Toda-Yamamoto Nedensellik Testi (Cai vd., 2023), Bootstrap Fourier Kantil Granger Nedensellik Testi (Cheng vd., 2021).
  • Breitung-Candelon (2006) spektral Granger nedensellik testi görülecektir. Spektral nedensellik testi, nedenselliği farklı frekanslarda inceleyerek kısa dönem ve uzun dönem öngörü gücünü ayrıştırır. Bu yaklaşım, belirli frekanslarda (örneğin iş çevrimi frekanslarında) ortaya çıkan tahmin gücünü tespit edebildiği için klasik Granger testine göre daha ayrıntılı bilgi sağlar. Ayrıca yöntem, eşbütünleşik sistemlere de uygulanabildiğinden hem kısa hem uzun dönem ilişkilerin analizinde kullanılabilir.
  • Zamana Göre Değişen Granger Nedensellik testi; Granger nedenselliğinin zaman içinde sabit olup olmadığını test ederek ilişkinin hangi dönemlerde ortaya çıktığını ve nasıl değiştiğini gösterir. En önemli avantajı, klasik testlerin kaçırdığı yapısal kırılmaları ve dönemsel nedensellik değişimlerini yakalayabilmesi ve bootstrap ile daha güvenilir çıkarım sağlamasıdır. Özellikle kriz, politika değişimi veya rejim dönüşümü gibi durumlarda nedenselliğin zamana göre değişebileceği düşünülüyorsa kullanılmalıdır.

  • Artık Tabanlı Tam Düzeltilmiş VAR (RBFM-VAR) yöntemi görülecektir (Chang, 2000). Bu yöntem, I(0), I(1) ve I(2) değişkenlerin bilinmeyen herhangi bir karışımını içeren ve herhangi bir biçimde eşbütünleşik olabilen durağan olmayan VAR modelleri için geçerli tahmin ve çıkarım sağlar. 

 

Eğitim Programı

1. Gün

Granger nedensellik testleri: Toda-Yamamoto, 
Fourier ve kantil varyantları
- Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi
- Tek Fourier frekanslı Granger nedensellik 
testi (Enders & Jones, 2016)
- Tek Fourier frekanslı Toda-Yamamoto 
testi (Nazlıoğlu vd., 2016)
- Kümülatif Fourier frekanslı 
Granger nedensellik testi (Enders & Jones, 2019)
- Kümülatif Fourier frekanslı Toda-Yamamoto 
testi (Nazlıoğlu vd., 2019)
- Kantillerde Toda-Yamamoto nedensellik 
testi (Cai vd., 2023)
- Kantillerde bootstrap Fourier Granger 
nedensellik testi (BFGC-Q) (Cheng vd., 2021)
- AIC yerine SBC kullanımı

Zamana Göre Değişen Granger Nedensellik testi
- Temel test
- Robust versiyon

2. Gün

I(0), I(1) ve I(2) bileşenlerin karmasını içeren 
durağan olmayan VAR modelleri için artık temelli 
tam düzeltilmiş VAR (Residual-Based Fully 
Modified VAR, RBFM-VAR) tahmini
- Temel tahmin
- Granger nedensellik testi
- Bootstrap güven aralıkları ile IRF
- Görselleştirme ile FEVD
- Fan grafiği ile tahmin
- Bilgi kriterleri ile gecikme seçimi
- Tam analiz
- Monte Carlo simülasyonu

Spektral Granger nedensellik testi 
(Breitung ve Candelon, 2006)
- Düşük ve yüksek frekanslarda 
Granger nedenselliği
- Uygulama 1: Spektral Granger Nedenselliği
- Uygulama 1: Spektral Toda–Yamamoto 
Granger Nedenselliği