Eğitim TS13. Stata ile Yeni Nesil Birim Kök Testleri: Kırılmalı, Sınırlanmış, Kantil, GARCH Tabanlı ve Açıklayıcı Değişkenli Sınamalar

• 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-15.00 arası)
• Toplam 8 Saat
• Kategori: Özel Eğitim
• Açıklamalar
  • Bir ve iki yapısal kırılmaya izin veren, toplamsal (seviyeye doğrudan eklenen) ve hata terimi kaynaklı (innovative) kırılmalar altında birim kök testi (Clemente, Montañés ve Reyes, 1998).
  • Sınırlanmış birim kök testi (Bounded unit root test) Cavaliere ve Xu (2014) tarafından geliştirilen, sınırlandırılmış zaman serileri için birim kök testidir. Birçok ekonomik ve finansal seri ya tanım gereği sınırlıdır (örneğin faiz oranları, işsizlik oranları) ya da politika araçlarıyla sınırlandırılır (örneğin hedef bantlı döviz kurları). Geleneksel birim kök testleri (ADF, Phillips–Perron), bu tür sınırların varlığı durumunda güvenilir değildir.
  • Kantil ADF (QADF, Quantile ADF) yaklaşımıyla (Koenker ve Xiao, 2004), birim kök hipotezi kantiller bazında test edilebilmektedir. Bu yöntem sayesinde serinin farklı kantillerdeki dinamikleri analiz edilerek, özellikle ağır kuyruklu (non-Gaussian) dağılımlarda klasik ADF ve Phillips–Perron testlerine göre daha güçlü ve güvenilir sonuçlar elde edilir. Ayrıca serinin negatif ve pozitif şoklara farklı tepkiler verebildiği asimetrik yapıları tespit ederek, daha derin ve gerçekçi bir zaman serisi analizi yapılabilectir.
  • GARCH tabanlı birim kök testi trend, yapısal kırılma ve arch etkisini dikkate alarak birim kök testi yapmaktadır. Özellikle yüksek frekanslı, volatilitesi değişen ve trend içeren serilerde bu yöntem daha yüksek test gücü sağlar . Bu nedenle GARCH tabanlı yaklaşım, özellikle enerji ve finans verilerinde, şokların kalıcı mı geçici mi olduğunu daha güvenilir biçimde analiz etmek için tercih edilir.
  • Bir serinin I(0), I(1) veya I(2) olup olmadığını belirleyen birim kök testleri (Dickey-Pantula, 1987; Hasza-Fuller, 1979; Haldrup, 1994) de yapılacaktır.
  • Açıklayıcı değişkenli birim kök testi Sam, McNown, Goh ve Goh (2024) tarafından önerilen çok değişkenli ARDL birim kök testini uygular. Bu test, standart ADF regresyonunu, bir açıklayıcı değişkenin (bağımsız değişkenin) gecikmeli düzeyini ekleyerek genişletir ve özellikle bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında eşbütünleşme bulunduğunda test gücünü artırır. 

Eğitim Programı

1. Gün

Sınırlı (bounded) zaman serileri için 
birim kök testleri (Cavaliere ve Xu, 2014)
- Sınırlı seriler
- faiz oranları
- işsizlik oranları
- hedef bant (target zone) döviz kurları
- Alt sınırı 0 olan durumda 
birim kök testi örneği:faiz oranı
- İki sınır ile test
- Gecikme uzunluğunun manuel belirlenmesi
- Stata Uygulaması: 
ABD 3 aylık Hazine Bonosu verisi

I(2) süreçler için çoklu birim kök testleri
- Çoklu birim kök için Dickey-Pantula testi
- Çift birim kök için Hasza-Fuller F testi
- Çift birim kök için Haldrup testi

Açıklayıcı değişkenli ARDL birim kök testi 
(Sam ve ark., 2024)
- Bir yardımcı değişkenin gecikmeli 
düzeyini içeren ADF
- Otomatik gecikme seçimi ile temel test 
- Trend içeren durum (BIC seçimi)
- Deterministik terim olmadan
- Gecikmelerin manuel olarak belirlenmesi
- Bootstrap olmadan hızlı ön kontrol
- Tanı testleri ile tam analiz

2. Gün

Kırılmaya izin veren birim kök testi 
(Clemente vd., 1998)
- Toplamsal (seviyeye doğrudan eklenen) bir 
kırılmaya izin veren birim kök testi
- Toplamsal (seviyeye doğrudan eklenen) iki 
kırılmaya izin veren birim kök testi
- Hata terimi kaynaklı (innovative) bir 
kırılmaya izin veren birim kök testi
- Hata terimi kaynaklı (innovative) iki 
kırılmaya izin veren birim kök testi

Trend ve yapısal kırılmalar içeren GARCH tabanlı 
birim kök testi (Narayan ve Liu, 2015)
- Temel test (sabit + trend, 2 yapısal kırılma)
- 3 panelli tanı grafiğinin gösterimi
- Sadece sabitli model, 3 yapısal kırılma

Kantil otoregresyon birim kök testi 
(Koenker & Xiao, 2004)
- Ağır kuyruklu dağılımı olan veriler için 
robust test
- Medyan için temel QADF testi
- Trend ile alt çeyrekte QADF testi
- Çoklu kantil süreci (varsayılan 9 kantil)
- Bootstrap QKS/QCM kritik değerleri ile 
çoklu kantil süreci
- Özel kantiller ve BIC gecikme seçimi
- Tek bir kantilde bootstrap çıkarım
- Görselleştirme
- Bireysel katsayı grafiği