Eğitim TS11. Stata ile Yeni ARDL ve NARDL Eşbütünleşme Yöntemleri: Çoklu-Eşik NARDL, Yinelemeli ARDL ve Kantil ARDL

• 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-15.00 arası)
• Toplam 8 Saat
• Kategori: Özel Eğitim
• Açıklamalar
  • Çoklu-Eşik NARDL (Multiple Threshold Nonlinear ARDL, MTNARDL) Yaklaşımı (Pal ve Mitra, 2016), standart NARDL modelinin değişimleri pozitif ve negatif bileşenlere ayırmasının aksine, bağımsız değişkenlerdeki değişimleri kantil temelli rejimlere ayırır. Bu sayede yalnızca değişimin yönünün değil, aynı zamanda büyüklüğünün de asimetri üzerinde etkili olup olmadığı test edilebilir. 
  • Yinelemeli (recursive) ARDL (RARDL), ADF ve Granger nedensellik testleri (Khan, Shahbaz & Napari, 2023) ve Kayan-Pencere (Rolling-Window) ARDL (Shahbaz, Khan & Mubarak, 2023) yöntemleri alt örneklem stabilitesini ve zamanla değişen eşbütünleşme ilişkisini değerlendirmeye imkân verir. Temel fikir, Pesaran, Shin & Smith (2001) ARDL bounds testini yalnızca tüm örneklem için bir kez uygulamak yerine, örtüşen alt örneklemler (rolling window) veya giderek genişleyen yinelemeli (recursive) örneklemler üzerinde tekrar tekrar uygulamaktır. Bu sayede uzun dönem denge ilişkisinin zaman içinde ne zaman ve nasıl değiştiği ortaya konur.
  • Kantil ARDL (QARDL) yaklaşımı (Cho, Kim & Shin, 2015), geleneksel Pesaran & Shin (1998) ARDL eşbütünleşme çerçevesini kantil regresyon ortamına genişletir. QARDL; I(1) değişkenler için tasarlanmıştır. Model, araştırmacıların I(1) bir bağımlı değişken ile I(1) açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkinin koşullu dağılımın farklı kantilleri boyunca nasıl değiştiğini incelemesine imkân verir. QARDL’nin standart ARDL’ye göre temel avantajı, uzun ve kısa dönem dinamiklerdeki asimetri ve heterojenliği tespit edebilmesidir. Örneğin, uyum hızı veya uzun dönem denge ilişkisi boğa ve ayı piyasalarında (üst ve alt kantillerde) farklılık gösterebilir.

 

Eğitim Programı

1. Gün

Çoklu-Eşik NARDL (MTNARDL) Yaklaşımı 
(Pal ve Mitra, 2016)
- Model seçimi
- EC gösterimi (ADJ, LR, SR)
- Eşbütünleşme testleri 
- Tanı testleri 
- Quartile ayrıştırma ve sınır testi ile 
temel MTNARDL
- 10 rejim ayrıştırması
- 5 rejim tanımlayan özel kesim noktaları 
(cutpoints)
- Bertelli vd. koşullu bootstrap

Kayan-Pencere ARDL Sınır testi Yaklaşımı
ve Yinelenen ARDL, ADF ve Granger Nedensellik Testleri
- Yinelemeli ADF birim kök testi
- Asimptotik kritik değerlerle kayan pencere ARDL
- PSS (2001) asimptotik kritik değerleriyle kayan pencere testi
- Simüle edilmiş kritik değerlerle kayan pencere ARDL
- Yinelemeli ARDL
- Yinelemeli Granger nedensellik testi

2. Gün

Kantil ARDL (QARDL) Modeli
- Sabit gecikmelerle temel QARDL
- Üç temel kantilde QARDL(2,1) tahmini
- Otomatik BIC gecikme seçimi
- QARDL-ECM tahmini
- Hareketli pencere (rolling window) tahmini
- Otomatik pencere boyutu (örneklemin %10’u)
- Beta katsayılarının görüntülenmesi
- Beta kovaryans matrisinin görüntülenmesi
- Ham kantil regresyon katsayıları
- Beta sabitliği testi (kantil eşbütünleşme)
- Phi sabitliği testi (kısa dönem AR asimetrisi)
- Gamma sabitliği testi 
(kısa dönem etki asimetrisi)