Eğitim PD12. Stata ile I(0)-I(1) Karma Seriler, Yatay Kesit Bağımlılık ve Kırılmalı Durumlarda Panel Birim Kök ve Eşbütünleşme Testleri

• 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-15.00 arası)
• Toplam 8 Saat
• Kategori: Özel Eğitim
• Açıklamalar
  • Durbin–Hausman panel eşbütünleşme testi (Westerlund, 2008), yatay kesit bağımlılığını ortak faktörler aracılığıyla dikkate alarak panel veride eşbütünleşme ilişkisini güvenilir biçimde sınayan güçlü bir yaklaşımdır . En önemli avantajlarından biri, I(0) ve I(1) değişkenlerin birlikte bulunduğu durumlarda da uygulanabilmesi, yani değişkenlerin aynı entegrasyon derecesine sahip olmasını gerektirmemesidir.
  • Trendden arındırmalı panel birim kök testi (Westerlund, 2015), yüksek dereceli polinom trendler (quadratic, cubic vb.) altında test yapılabilmesine olanak tanır. Ayrıca testin robust versiyonu, seri korelasyon, yatay kesit bağımlılığı (ortak faktör yapısı üzerinden) ve heteroskedastisite problemlerini dikkate alır. Bir diğer avantajı ise, kritik değerlerin standart normal dağılıma dayanmasıdır.
  • Heteroskedastisiteye dayanıklı panel birim kök testleri, üç farklı testi içermektedir: hs (Herwartz ve Siedenburg, 2008) testi yatay kesit bağımlılığını (cross-section dependence) bootstrap yaklaşımıyla dikkate alırken, dh (Demetrescu ve Hanck, 2012) testi ARCH/GARCH tipi time-varying volatility ile birlikte yatay kesit bağımlılığını doğrudan modelleyen bir yapı sunar. hmw (Herwartz, Maxand ve Walle, 2017) testi ise trend içeren panellerde heteroskedastisiteye karşı geçerli olup, zayıf (weak) yatay kesit bağımlılığı altında uygulanabilir.
  • Karavias ve Tzavalis (2014) tabanlı panel birim kök testi, serilerde yapısal kırılmalara izin vererek (intercept ve trendde bir veya iki kırılma) klasik testlere göre daha gerçekçi bir çerçeve sunar. Test, hem kırılma tarihleri bilindiğinde hem de bilinmediğinde (bootstrap ile) uygulanabilir ve kısa panel (fixed-T) yapılar için de uygundur. Ayrıca yöntem, yatay kesit bağımlılığı ve heteroskedastisite altında da çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır
  • Banerjee & Carrion-i-Silvestre (2015) panelde yapısal kırılmaları doğrudan modelleyerek ve yatay kesit bağımlılığını (CD) PCA tabanlı ortak faktör ayrıştırmasıyla ele alarak analiz yapılmasına imkân tanır; ancak T küçükse (zaman boyutu kısa), N küçük/orta ise, ortak faktörler zayıfsa (düşük sinyal–yüksek gürültü) veya seriler çok gürültülüyse PCA tabanlı faktör tahmini daha az güvenilir olabilir.
  • Banerjee & Carrion-i-Silvestre (2025), panelde yapısal kırılmaları ve parametre/kırılma heterojenliğini dikkate alarak ve yatay kesit bağımlılığını (CD) CCE (Common Correlated Effects) yaklaşımıyla kontrol ederek eşbütünleşme analizine imkân tanır. 

Eğitim Programı

1. Gün

• Durbin-Hausman panel eşbütünleşme testi (Westerlund, 2008)
- I(0) ve I(1) karma serilerle eşbütünleşme testi
- DHg (grup ortalaması testi)
- DHp (panel testi)
- Eşbütünleşme için temel test
- Önceden belirlenmiş katsayı ile test
- Maksimum faktör sayısını ve kriteri belirtme
- Kaydedilen sonuçlar

• Trendden arındırmalı panel birim kök testi (Westerlund, 2015)
- AC, CD ve HC’ye robust panel birim kök testi
- iid test: t-REC
- robust test: t-RREC
- Temel t-REC testi (sadece sabit terim)
- Doğrusal trend ile t-REC
- Kuadratik trend ile t-REC
- Kübik trend ile t-REC
- Doğrusal trend ile robust t-RREC
- Otomatik BIC gecikme seçimi ile robust t-RREC
- Tüm trend derecelerinin karşılaştırılması
- Log dönüşümü uygulanmış değişken üzerinde test

• Heteroskedastisite ve Otokorelasyonlu Paneller için Panel birim kök testleri
- hs testi (Herwartz ve Siedenburg, 2008)
- dh testi (Demetrescu ve Hanck, 2012)
- hmw testi (Herwartz, Maxand ve Walle, 2017)

2. Gün

• Yapısal kırılmalı panel birim kök testi (Karavias ve Tzavalis, 2014)
- Bilinen tek yapısal kırılma ile test (sabit terimde)
- Kesitler arası bağımlılık ve kesitler arası değişen varyansa izin veren test
- Bilinen iki yapısal kırılma ile test (sabit terimde)
- Bilinen tek yapısal kırılma ile test (trend ve sabit terimde)
- Bilinmeyen tek yapısal kırılma ile test (sabit terimde)
- Bilinmeyen tek yapısal kırılma için bootstrap testi (sabit terimde)
- Bilinmeyen iki yapısal kırılma ile test (sabit terimde)

• Yapısal kırılmalar ve kesitler arası bağımlılık (Ortak Faktör tabanlı) altında panel eşbütünleşme testi (Banerjee vd., 2015)
- Temel test — trend kırılması modeli
- Sabit model (kırılma yok)
- Otomatik gecikme seçimi ile seviye kırılması modeli
- Grafik ile rejim değişimi modeli
- Faktör tahmini yok (kesitler arası bağımlılık yok) 

• Yapısal kırılmalar ve kesitler arası bağımlılık (CCE tabanlı) altında panel CADF eşbütünleşme testi (Banerjee vd., 2025)
- Yapısal kırılma yok, sabit terim var, 2 faktörlü CCE
- İki kırılma, seviye kaymaları, kırılmalar eğimleri ve yükleri etkiliyor
- CCE yok (kesitler arası bağımsızlık varsayımı)
- Bootstrap kritik değerler ile